位于張掖市小南街，是清雍正八年(1730年)山西客民趙世貴、趙繼禹、張朝樞等建。

張掖是古絲綢路上商貿云集的重鎮，從山西、陜西等地來的客商，在張掖開辦了幾十家大商號，他們為了鞏固和擴大自己經營的實力范圍，于是結幫會、設會館，將始建于雍正二年的關帝廟改建為山西會館，修建費用都由客商募捐。

會館將宮廷建筑與民間建筑融為一體，形成起伏開闔，疏密相間，錯落有致的院落群體。沿一條軸線依次排列著，如山門，戲臺(上下兩層，上為臺，下為通道)，看臺(上為臺，下為廊)，牌樓，鐘鼓樓，大殿，后樓等。造型奇特，威嚴凝重。殿宇樓閣，庭院花木，使整個建筑絢麗多彩。精美的木雕、石雕、彩繪、泥塑，遍布全館，交相輝映。

所有建筑除陪殿已拆除外，其余保存完好。解放前，曾設私立三晉小學。解放后，得到妥善保護和多次維修，并頒布為縣級文物保護單位。現為張掖市文化館駐地。