山西會館位于多倫城區的西南部，是清乾隆十年（1745年）由山西籍旅蒙商集資興建的。建館的目的，就是為方便山西同鄉來往交流，并為剛來此地的鄉友提供落腳安身之處。山西會館是多倫老城區保存比較完好的一處清代古建筑群，至今已有250余年的歷史了。會館座北朝南，大致可分為住宿區、娛樂區、商會議事區和關帝廟。

會館的大門前，有一座高大的牌樓，雕梁畫棟，晉商之富由此可見一斑。大戲樓是會館的一座“明星”建筑。這座大戲樓全由方形條石砌成，恰好是一個“凸”字型。臺上有粗粗的明柱支撐這戲樓的前半部分，樓頂四角鳥嘴似的正檐斜刺蒼穹。其東南角，上面懸掛一面明鏡，面向西北，可以映照數里外的善因寺。據考古學家介紹，采用這種建筑結構形式的，在中國僅有兩座。會館的娛樂區就主要以這座大戲樓為中心。每年的五月十三開臺唱戲，一直唱到秋后天涼。到六月十五多倫廟會期間，會館內的演出活動往往達到高潮。正月十五左右也要演出幾日，所唱劇種自然非山西梆子莫數了。

會館西側，矗立著抗日名將吉鴻昌將軍的立身漢白玉塑像。1933年6月下旬，吉鴻昌將軍率抗日同盟軍主力，經過五天五夜激戰，終于攻下多倫城。這是中國抗日戰爭史上，中國軍隊依靠自己的力量打下的第一座縣城，大大鼓舞了中國人民抵抗日本的信心。